PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUE.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO).

ZUE.TO и XUS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-4.34%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%7.93%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-2.94%12.26%35.04%23.39%-13.24%26.58%16.01%6.29%
Разные валюты инструментов

ZUE.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у XUS-U.TO с доходностью -2.94%.

ZUE.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.64%
1 год
15.64%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.29%
10 лет*
12.41%

XUS-U.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.93%
1 год
14.42%
3 года*
19.12%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPSXUS-U.TO с XFN.TO

Сравнение комиссий ZUE.TO и XUS-U.TO

И ZUE.TO, и XUS-U.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZUE.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOXUS-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.79

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.20

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

4.43

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS-U.TO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.87

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZUE.TO и XUS-U.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и XUS-U.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XUS-U.TO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.95%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и XUS-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUE.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-33.55%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.02%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-25.06%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.58%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.64%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.57%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и XUS-U.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) имеют волатильность 5.46% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUE.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.66%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.62%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

18.29%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.97%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.24%

+0.88%