PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUE.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

ZUE.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-4.34%15.57%4.71%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.05%6.40%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 2.05%.

ZUE.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.64%
1 год
15.64%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.29%
10 лет*
12.41%

EQLI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.97%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.45%
1 год
9.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий ZUE.TO и EQLI.TO

ZUE.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZUE.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.62

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.94

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.80

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

3.19

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.03

Корреляция

Корреляция между ZUE.TO и EQLI.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EQLI.TO в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.67%8.74%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUE.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-15.57%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.16%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-3.03%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.64%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.05%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и EQLI.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUE.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.72%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.25%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

13.83%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

12.50%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

12.50%

+5.62%