PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с EQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUE.TO с EQL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO).

ZUE.TO и EQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и EQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и EQL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-4.96%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%29.70%-8.39%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у EQL.TO с доходностью 1.77%.

ZUE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-2.91%
1 год
15.40%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.34%

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO

Сравнение комиссий ZUE.TO и EQL.TO

ZUE.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQL.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZUE.TO vs. EQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c EQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.49

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.78

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.77

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

2.92

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. EQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа EQL.TO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и EQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.00

-0.23

Корреляция

Корреляция между ZUE.TO и EQL.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и EQL.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EQL.TO в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и EQL.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки EQL.TO в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и EQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUE.TOEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-30.47%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-13.01%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-17.60%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-4.34%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.23%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.42%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и EQL.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUE.TOEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.61%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.37%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

17.59%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.51%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.46%

+0.66%