PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZUD.TO с ICAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUD.TO с ICAE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) and ICAE.TO (Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF) are both Dividend funds. Over the past 3 years, ZUD.TO returned 15.25%/yr vs 16.16%/yr for ICAE.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ZUD.TO charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for ICAE.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUD.TO и ICAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUD.TO показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у ICAE.TO с доходностью 17.91%.

ZUD.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
11.17%
С начала года
13.57%
1 год
20.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.36%
10 лет*
8.81%

ICAE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
15.61%
С начала года
17.91%
1 год
17.34%
3 года*
16.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUD.TO и ICAE.TO

2026 (YTD)202520242023
ZUD.TO
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF		13.57%11.69%15.31%11.00%
ICAE.TO
Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF		17.91%10.02%17.62%5.84%

Correlation

The correlation between ZUD.TO and ICAE.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.24

Сравнение распределения секторов ZUD.TO и ICAE.TO

Секторы
ZUD.TO
ICAE.TO

Финансовые услуги

100.3%
45.7%

Сырьевые материалы

-

9.9%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

17.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

ZUD.TO
100.3%
ICAE.TO
45.7%

Сырьевые материалы

ZUD.TO

-

ICAE.TO
9.9%

Коммуникационные услуги

ZUD.TO

-

ICAE.TO
1.4%

Потребительский циклический сектор

ZUD.TO

-

ICAE.TO
4.5%

Потребительский защитный сектор

ZUD.TO

-

ICAE.TO
6.4%

Энергетика

ZUD.TO

-

ICAE.TO
17.2%

Здравоохранение

ZUD.TO

-

ICAE.TO

-

Промышленность

ZUD.TO

-

ICAE.TO
10.4%

Недвижимость

ZUD.TO

-

ICAE.TO
0.6%

Технологии

ZUD.TO

-

ICAE.TO
0.4%

Коммунальные услуги

ZUD.TO

-

ICAE.TO
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Dividend Hedged to CAD ETF

Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF

Часто сравнивают с ZUD.TO:
ZUD.TO с DGR.TOZUD.TO с XDIV.TOZUD.TO с TBNK.TOZUD.TO с IQD.TOZUD.TO с ZZZD.TOZUD.TO с PDIV.TOZUD.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с ICAE.TO:
ICAE.TO с ESG.TOICAE.TO с ZZZD.TOICAE.TO с QQC.TOICAE.TO с INAI.TOICAE.TO с XDIV.TOICAE.TO с CWIN.TOICAE.TO с VDY.TO

Доходность на риск

ZUD.TO vs. ICAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUD.TO
Ранг доходности на риск ZUD.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUD.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUD.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUD.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUD.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ICAE.TO
Ранг доходности на риск ICAE.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAE.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAE.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAE.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUD.TO c ICAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZUD.TOICAE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.89

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.15

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.06

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

2.13

+10.63

ZUD.TO vs. ICAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUD.TO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ICAE.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUD.TO и ICAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUD.TO и ICAE.TO

Максимальная просадка ZUD.TO за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки ICAE.TO в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUD.TO и ICAE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUD.TOICAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-16.49%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-16.49%

+10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-16.49%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.42%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.53%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

8.23%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUD.TO и ICAE.TO

BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ZUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUD.TOICAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.14%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.94%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

19.78%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

15.99%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.99%

+0.99%

Сравнение комиссий ZUD.TO и ICAE.TO

ZUD.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ICAE.TO в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUD.TO и ICAE.TO

Дивидендная доходность ZUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ICAE.TO в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICAE.TO
Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF		2.72%3.29%3.33%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUD.TO
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF		1.48%1.68%2.17%2.54%2.77%2.50%3.76%3.13%3.11%2.69%2.61%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ZUD.TO and ICAE.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICAE.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICAE.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for ZUD.TO.

They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ZUD.TO and 0.23% for ICAE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUD.TO и ICAE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор