Сравнение ZUCM.TO с ZQQ.TO
ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - ZUCM.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ZUCM.TO is actively managed, while ZQQ.TO is passively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 5.72% vs 37.46% for ZQQ.TO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZUCM.TO charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUCM.TO и ZQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUCM.TO показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.23%.
ZUCM.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZQQ.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.57%
- 1 год
- 37.46%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 2.88% | -0.61% | 14.39% | -1.38% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 19.23% | 18.38% | 24.00% | 13.09% |
Correlation
The correlation between ZUCM.TO and ZQQ.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUCM.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZUCM.TO
ZQQ.TO
Сравнение ZUCM.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUCM.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.93 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 10.93 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUCM.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.39 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.91 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZUCM.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и ZQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUCM.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.81% | -36.39% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -12.86% | +9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -5.37% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.44% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUCM.TO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) составляет 0.75%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUCM.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.56% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 12.02% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 15.73% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 22.56% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 22.41% | -17.07% |
Сравнение комиссий ZUCM.TO и ZQQ.TO
ZUCM.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUCM.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.22% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 3.81% | 4.19% | 4.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZUCM.TO and ZQQ.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.
ZUCM.TO is categorized as Money Market, while ZQQ.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.14% for ZUCM.TO and 0.39% for ZQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и ZQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор