Сравнение ZUCM.TO с ZEQT.TO
ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZUCM.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 5.72% vs 32.71% for ZEQT.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZUCM.TO charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for ZEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUCM.TO и ZEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUCM.TO показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 13.63%.
ZUCM.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEQT.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и ZEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 2.88% | -0.61% | 14.39% | -1.38% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 13.63% | 19.67% | 25.44% | 8.65% |
Correlation
The correlation between ZUCM.TO and ZEQT.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUCM.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZUCM.TO
ZEQT.TO
Сравнение ZUCM.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUCM.TO | ZEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.77 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 15.90 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUCM.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.58 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ZUCM.TO и ZEQT.TO
Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что меньше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и ZEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUCM.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.81% | -16.87% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -8.72% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.01% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.06% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUCM.TO и ZEQT.TO
Текущая волатильность для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) составляет 0.75%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUCM.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 5.21% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 10.42% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 12.75% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 13.85% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 13.85% | -8.51% |
Сравнение комиссий ZUCM.TO и ZEQT.TO
ZUCM.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZEQT.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUCM.TO и ZEQT.TO
Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 2.13% | 2.43% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 3.81% | 4.19% | 4.88% | 1.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZUCM.TO and ZEQT.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for ZEQT.TO.
ZUCM.TO is categorized as Money Market, while ZEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.14% for ZUCM.TO and 0.18% for ZEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и ZEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор