Сравнение ZUCM.TO с XEQT.TO
ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZUCM.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 7.45% vs 29.52% for XEQT.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ZUCM.TO charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUCM.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUCM.TO показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.00%.
ZUCM.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEQT.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 5.25% | -0.61% | 14.39% | -1.38% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.00% | 20.57% | 24.38% | 8.41% |
Correlation
The correlation between ZUCM.TO and XEQT.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUCM.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZUCM.TO
XEQT.TO
Сравнение ZUCM.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUCM.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.59 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 15.41 | -9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUCM.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUCM.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.81% | -29.74% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -8.25% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.12% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -4.07% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.92% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUCM.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) составляет 1.15%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUCM.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.55% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 10.11% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 12.19% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 13.24% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 15.56% | -10.25% |
Сравнение комиссий ZUCM.TO и XEQT.TO
ZUCM.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUCM.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности XEQT.TO в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.61% | 1.66% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.66% | 1.69% | 1.21% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 3.72% | 4.19% | 4.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZUCM.TO and XEQT.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.
ZUCM.TO is categorized as Money Market, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.14% for ZUCM.TO and 0.20% for XEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор