PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUAG.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUAG.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZUAG.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUAG.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		1.54%-0.80%9.45%110.96%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%29.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%.

ZUAG.TO

1 день
0.31%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.88%
3 года*
3.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Aggregate Bond Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с VBU.NEOZUAG.TO с FFIX.NEOZUAG.TO с NUBF.TOZUAG.TO с HAF.TOZUAG.TO с TGFI.TOZUAG.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZUAG.TO и ZUQ.TO

ZUAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZUAG.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUAG.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUAG.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.43

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.71

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.64

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

1.88

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUAG.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUAG.TO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUAG.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUAG.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.88

-0.38

Корреляция

Корреляция между ZUAG.TO и ZUQ.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUAG.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.59%2.51%2.09%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZUAG.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUAG.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.19%

-26.94%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-11.04%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-7.63%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.64%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.74%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUAG.TO и ZUQ.TO

Текущая волатильность для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) составляет 1.99%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ZUAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUAG.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

5.01%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

10.28%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

17.95%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.00%

16.40%

+44.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.00%

17.54%

+43.46%