PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIX.NEO с VGAB.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIX.NEO с VGAB.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO).

FFIX.NEO и VGAB.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFIX.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. VGAB.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 17 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIX.NEO и VGAB.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIX.NEO и VGAB.NEO

2026 (YTD)2025
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		-1.00%-0.10%
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.45%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, FFIX.NEO показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VGAB.NEO с доходностью -0.45%.

FFIX.NEO

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGAB.NEO

1 день
0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
1.82%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с FFIX.NEO:
FFIX.NEO с HAF.TOFFIX.NEO с ZUAG.TOFFIX.NEO с TGFI.TOFFIX.NEO с NUBF.TOFFIX.NEO с FBTC.TOFFIX.NEO с VBG.NEOFFIX.NEO с FCID.TO
Часто сравнивают с VGAB.NEO:
VGAB.NEO с ZUAG.TOVGAB.NEO с TGFI.TOVGAB.NEO с HAF.TOVGAB.NEO с NUBF.TOVGAB.NEO с VBG.NEOVGAB.NEO с VCE.TOVGAB.NEO с VBAL.TO

Сравнение комиссий FFIX.NEO и VGAB.NEO

И FFIX.NEO, и VGAB.NEO имеют комиссию равную 0.33%.

FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

FFIX.NEO vs. VGAB.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIX.NEO
VGAB.NEO
Ранг доходности на риск VGAB.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAB.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAB.NEO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAB.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAB.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAB.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIX.NEO c VGAB.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFIX.NEO vs. VGAB.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIX.NEOVGAB.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.11

-0.20

Корреляция

Корреляция между FFIX.NEO и VGAB.NEO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIX.NEO и VGAB.NEO

FFIX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGAB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

TTM202520242023202220212020
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.53%3.44%3.24%3.05%1.67%2.36%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FFIX.NEO и VGAB.NEO

Максимальная просадка FFIX.NEO за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки VGAB.NEO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIX.NEO и VGAB.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIX.NEOVGAB.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-18.09%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-8.37%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-8.01%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFIX.NEO и VGAB.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIX.NEOVGAB.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.85%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

5.38%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

5.54%

-1.24%