Сравнение ZTL.NEO с ZQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).
ZTL.NEO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTL.NEO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTL.NEO и ZQQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTL.NEO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 1.22% | -0.43% | -0.21% | 0.46% | -26.25% | -5.72% | 14.95% | 8.69% | 6.67% | 2.82% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | -5.43% | 18.38% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 19.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTL.NEO показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%.
ZTL.NEO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -4.01%
- 10 лет*
- —
ZQQ.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTL.NEO и ZQQ.TO
ZTL.NEO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZTL.NEO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZTL.NEO
ZQQ.TO
Сравнение ZTL.NEO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTL.NEO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.97 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.53 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.73 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6.02 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTL.NEO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.97 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.51 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.83 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между ZTL.NEO и ZQQ.TO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTL.NEO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность ZTL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF | 3.16% | 3.15% | 3.07% | 3.55% | 3.44% | 2.46% | 2.26% | 2.55% | 2.75% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.28% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZTL.NEO и ZQQ.TO
Максимальная просадка ZTL.NEO за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTL.NEO и ZQQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTL.NEO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -36.39% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -12.86% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.89% | -36.39% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -8.79% | -32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -5.41% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.69% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTL.NEO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) составляет 3.24%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZTL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTL.NEO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 6.69% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 12.68% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 22.22% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 22.58% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 22.36% | -6.43% |