PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTL.NEO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTL.NEO с ZDV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTL.NEO (BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZTL.NEO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZTL.NEO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZTL.NEO returned -3.62%/yr vs 14.00%/yr for ZDV.TO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ZTL.NEO charges 0.23%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZTL.NEO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTL.NEO показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%.

ZTL.NEO

1 день
0.30%
1 месяц
2.55%
С начала года
1.22%
6 месяцев
-1.53%
1 год
5.33%
3 года*
-0.54%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
—

ZDV.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.35%
С начала года
19.98%
6 месяцев
13.61%
1 год
33.16%
3 года*
21.12%
5 лет*
14.00%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTL.NEO и ZDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		1.22%-0.43%-0.21%0.46%-26.25%-5.72%14.95%8.69%6.67%2.82%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		19.98%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%-3.84%22.34%-10.95%4.49%

Correlation

The correlation between ZTL.NEO and ZDV.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2017 г.

-0.16

The correlation between ZTL.NEO and ZDV.TO shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с ZTL.NEO:
ZTL.NEO с HPYT.TOZTL.NEO с XTLH.TOZTL.NEO с HPYM.TOZTL.NEO с HBND.TOZTL.NEO с XTLT.TOZTL.NEO с ZUQ.TOZTL.NEO с IWM
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZDY.TO

Доходность на риск

ZTL.NEO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTL.NEO
Ранг доходности на риск ZTL.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTL.NEO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTL.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTL.NEO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTL.NEO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTL.NEO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTL.NEOZDV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
3.14

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.60

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.70

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

5.01

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

19.47

-18.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTL.NEO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTL.NEO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ZDV.TO равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTL.NEO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTL.NEOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

3.14

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

1.29

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.69

-0.71

Просадки

Сравнение просадок ZTL.NEO и ZDV.TO

Максимальная просадка ZTL.NEO за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTL.NEO и ZDV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTL.NEOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-43.21%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.65%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-9.04%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.89%

-16.72%

-23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.87%

0.00%

-40.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-5.12%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.71%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTL.NEO и ZDV.TO

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) имеют волатильность 2.78% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTL.NEOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.67%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.75%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

10.63%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

10.95%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

15.11%

+0.71%

Сравнение комиссий ZTL.NEO и ZDV.TO

ZTL.NEO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTL.NEO и ZDV.TO

Дивидендная доходность ZTL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.65%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		3.16%3.15%3.07%3.55%3.44%2.46%2.26%2.55%2.75%2.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTL.NEO and ZDV.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZTL.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZTL.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.

ZTL.NEO is categorized as Government Bonds, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.23% for ZTL.NEO and 0.39% for ZDV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTL.NEO и ZDV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор