Сравнение ZST.TO с ZUQ.TO
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index. ZST.TO is actively managed, while ZUQ.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZST.TO returned 2.34%/yr vs 16.57%/yr for ZUQ.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.33%/yr for ZUQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и ZUQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у ZUQ.TO с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции ZST.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 2.34% против 16.57% соответственно.
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.34%
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам ZST.TO и ZUQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.10% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.22% | 1.74% | 2.36% | 1.95% | 1.43% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 10.45% | 5.78% | 34.02% | 33.24% | -18.33% | 26.40% | 19.92% | 31.74% | 4.70% | 16.90% |
Correlation
The correlation between ZST.TO and ZUQ.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZST.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск
ZST.TO
ZUQ.TO
Сравнение ZST.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZST.TO | ZUQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.31 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.90 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 6.13 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZST.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.12 | 0.95 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.30 | 0.95 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.94 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и ZUQ.TO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и ZUQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZST.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -26.94% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -10.57% | +9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -17.93% | +16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | -26.94% | +25.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | -26.94% | +25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -4.60% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 3.26% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и ZUQ.TO
Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.07%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 2.38% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 9.63% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 12.31% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 16.34% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 17.52% | -16.81% |
Сравнение комиссий ZST.TO и ZUQ.TO
ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и ZUQ.TO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
ZST.TO and ZUQ.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.
ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZUQ.TO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.33% for ZUQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и ZUQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор