Сравнение ZST.TO с PSA.TO
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZST.TO returned 2.34%/yr vs 2.25%/yr for PSA.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и PSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZST.TO имеют среднегодовую доходность 2.34%, а акции PSA.TO немного отстают с 2.25%.
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.34%
PSA.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам ZST.TO и PSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.10% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.22% | 1.74% | 2.36% | 1.95% | 1.43% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 0.90% | 2.64% | 4.56% | 5.12% | 2.34% | 0.60% | 0.93% | 2.22% | 1.65% | 1.09% |
Correlation
The correlation between ZST.TO and PSA.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between ZST.TO and PSA.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZST.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск
ZST.TO
PSA.TO
Сравнение ZST.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZST.TO | PSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 6.27 | -4.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 117.76 | -116.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 422.79 | -418.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZST.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 10.34 | -8.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.12 | 11.67 | -7.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.30 | 9.68 | -6.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 9.26 | -7.45 |
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и PSA.TO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и PSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZST.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -0.04% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -0.02% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -0.02% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | -0.04% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | -0.04% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.00% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.01% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и PSA.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.06% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.15% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 0.23% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 0.27% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.24% | +0.47% |
Сравнение комиссий ZST.TO и PSA.TO
И ZST.TO, и PSA.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и PSA.TO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PSA.TO в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.33% | 2.61% | 4.47% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
ZST.TO and PSA.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO and PSA.TO have the same expense ratio: 0.17% per year.
ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while PSA.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и PSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор