PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSRM.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSRM.DE с H412.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSRM.DE (BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - ZSRM.DE tracks the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSRM.DE returned 9.90%/yr vs 18.35%/yr for H412.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZSRM.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZSRM.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSRM.DE показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.

ZSRM.DE

1 день
0.72%
1 месяц
6.90%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.61%
1 год
11.04%
3 года*
9.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSRM.DE и H412.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZSRM.DE
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		10.14%-6.25%17.05%19.31%-8.53%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-8.05%

Correlation

The correlation between ZSRM.DE and H412.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.88

The correlation between ZSRM.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с ZSRM.DE:
ZSRM.DE с 4UBI.DEZSRM.DE с USUE.DEZSRM.DE с JREU.DEZSRM.DE с 36B6.DEZSRM.DE с FLXU.DEZSRM.DE с ASRE.DEZSRM.DE с ETSZ.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

ZSRM.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSRM.DE
Ранг доходности на риск ZSRM.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSRM.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSRM.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSRM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSRM.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSRM.DEH412.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.90

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.94

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.54

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

5.88

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

19.52

-15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSRM.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSRM.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа H412.DE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSRM.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSRM.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.90

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.06

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ZSRM.DE и H412.DE

Максимальная просадка ZSRM.DE за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSRM.DE и H412.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSRM.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-24.35%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-5.54%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-24.35%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

0.00%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.12%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.67%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSRM.DE и H412.DE

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) имеют волатильность 3.16% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSRM.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.27%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

7.70%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.23%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.70%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

14.81%

+1.07%

Сравнение комиссий ZSRM.DE и H412.DE

ZSRM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSRM.DE и H412.DE

Ни ZSRM.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZSRM.DE and H412.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for ZSRM.DE.

ZSRM.DE tracks MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: BNP Paribas and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for ZSRM.DE and 0.12% for H412.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSRM.DE и H412.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор