PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSRM.DE с 4UBI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSRM.DE с 4UBI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSRM.DE (BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and 4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - ZSRM.DE tracks the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped while 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSRM.DE returned 9.90%/yr vs 16.69%/yr for 4UBI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ZSRM.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for 4UBI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZSRM.DE и 4UBI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSRM.DE показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у 4UBI.DE с доходностью 14.39%.

ZSRM.DE

1 день
0.72%
1 месяц
6.90%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.61%
1 год
11.04%
3 года*
9.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

4UBI.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
6.42%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.80%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSRM.DE и 4UBI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZSRM.DE
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		10.14%-6.25%17.05%19.31%-8.53%
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.39%-1.05%26.19%28.05%-12.65%

Correlation

The correlation between ZSRM.DE and 4UBI.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between ZSRM.DE and 4UBI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с ZSRM.DE:
ZSRM.DE с USUE.DEZSRM.DE с JREU.DEZSRM.DE с 36B6.DEZSRM.DE с FLXU.DEZSRM.DE с ASRE.DEZSRM.DE с ETSZ.DEZSRM.DE с JGPI.DE
Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 5HED.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с OUFE.DE

Доходность на риск

ZSRM.DE vs. 4UBI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSRM.DE
Ранг доходности на риск ZSRM.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSRM.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSRM.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSRM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSRM.DE c 4UBI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSRM.DE4UBI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.93

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.53

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

2.16

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSRM.DE vs. 4UBI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSRM.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBI.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSRM.DE и 4UBI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSRM.DE4UBI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ZSRM.DE и 4UBI.DE

Максимальная просадка ZSRM.DE за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке 4UBI.DE в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSRM.DE и 4UBI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSRM.DE4UBI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-24.63%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-20.21%

+11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-24.63%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.14%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-7.53%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

10.95%

-7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSRM.DE и 4UBI.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) составляет 3.16%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что ZSRM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSRM.DE4UBI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.91%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.67%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

25.41%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

19.14%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

18.82%

-2.94%

Сравнение комиссий ZSRM.DE и 4UBI.DE

ZSRM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 4UBI.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSRM.DE и 4UBI.DE

Ни ZSRM.DE, ни 4UBI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZSRM.DE and 4UBI.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBI.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBI.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for ZSRM.DE.

ZSRM.DE tracks MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped, while 4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.25% for ZSRM.DE and 0.19% for 4UBI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSRM.DE и 4UBI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор