PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с USCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с USCC-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and USCC-U.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both S&P 500 funds. ZSP.TO is passively managed, while USCC-U.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 15.74%/yr vs 12.49%/yr for USCC-U.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и USCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как USCC-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCC-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у USCC-U.TO с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции USCC-U.TO по среднегодовой доходности: 15.74% против 12.49% соответственно.

ZSP.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
10.17%
С начала года
13.16%
1 год
24.62%
3 года*
22.35%
5 лет*
15.47%
10 лет*
15.74%

USCC-U.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.06%
С начала года
10.20%
1 год
22.52%
3 года*
18.34%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и USCC-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		13.16%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.20%9.23%32.70%17.66%-9.19%24.09%10.14%16.78%0.90%7.48%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and USCC-U.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г.

0.29

The correlation between ZSP.TO and USCC-U.TO shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с USCC-U.TO:
USCC-U.TO с EQL.TOUSCC-U.TO с XSP.TOUSCC-U.TO с XUS-U.TOUSCC-U.TO с XUS.TOUSCC-U.TO с CASH.TOUSCC-U.TO с CBIL.TOUSCC-U.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

ZSP.TO vs. USCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USCC-U.TO
Ранг доходности на риск USCC-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c USCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSP.TOUSCC-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.21

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.09

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.33

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

12.95

-2.33

ZSP.TO vs. USCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC-U.TO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и USCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и USCC-U.TO

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки USCC-U.TO в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и USCC-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOUSCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-36.21%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.80%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-18.22%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-18.22%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-36.21%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.09%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.87%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.74%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и USCC-U.TO

BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOUSCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.59%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.10%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

10.27%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

14.20%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

24.70%

-8.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и USCC-U.TO

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности USCC-U.TO в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.66%9.88%10.20%11.22%10.76%5.11%4.95%5.09%6.49%5.36%5.62%6.13%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and USCC-U.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и USCC-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор