PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZSP-U.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%17.65%30.51%-5.76%20.96%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		0.76%26.07%6.10%11.78%-7.12%23.72%3.42%27.89%-10.41%18.62%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как ZLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против 9.46% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

ZLB.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-4.03%
С начала года
0.76%
6 месяцев
3.40%
1 год
19.07%
3 года*
12.04%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с USCC.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и ZLB.TO

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.56

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.13

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.77

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

9.59

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.56

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.69

+0.17

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и ZLB.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и ZLB.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-33.96%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-6.53%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-13.04%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-33.96%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-2.58%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.51%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.94%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и ZLB.TO

BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.86%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.30%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

12.30%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.15%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

15.48%

+2.29%