PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSEP с ZFEB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZSEP (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September) and ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, ZSEP returned 7.57% vs 7.64% for ZFEB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 2.13%.

ZSEP

1 день
-0.13%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.67%
1 год
7.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSEP и ZFEB

2026 (YTD)2025
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		2.45%5.95%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		2.13%6.10%

Correlation

The correlation between ZSEP and ZFEB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.69

The correlation between ZSEP and ZFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJANZSEP с EBUFZSEP с PJULZSEP с ZJUN
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с KAPRZFEB с NAPRZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с ZOCTZFEB с ZJULZFEB с BDEC

Доходность на риск

ZSEP vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPZFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
3.48

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
5.49

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.77

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

5.69

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.86

27.77

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZFEB равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

3.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

2.16

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и ZFEB

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и ZFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSEPZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-3.00%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-1.35%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.27%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.36%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.28%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и ZFEB

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSEPZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.37%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

1.47%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

2.22%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

2.88%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

2.88%

+0.42%

Сравнение комиссий ZSEP и ZFEB

И ZSEP, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и ZFEB

Ни ZSEP, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZSEP and ZFEB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSEP has higher volatility (0.43%) compared to ZFEB (0.37%). In terms of maximum drawdown, ZSEP dropped -3.97% vs ZFEB's -3.00%.

On 1-year performance, ZFEB leads with 7.64% vs 7.57% for ZSEP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZFEB has performed better with a 7.64% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSEP and ZFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.

ZSEP and ZFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZFEB currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSEP и ZFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор