PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с SFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR).

ZSEP и SFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и SFLR

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		-3.03%13.29%5.84%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью -3.03%.

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.85%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-0.93%
1 год
14.17%
3 года*
14.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с MMAXZSEP с ZJAN
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с QFLRSFLR с USMFSFLR с AUSF

Сравнение комиссий ZSEP и SFLR

ZSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Доходность на риск

ZSEP vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPSFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.31

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.82

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.09

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

8.18

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SFLR равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.31

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.49

+0.16

Корреляция

Корреляция между ZSEP и SFLR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и SFLR

ZSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025202420232022
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.35%0.33%0.42%1.16%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и SFLR

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и SFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-12.13%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-6.79%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-4.43%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-1.76%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.73%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и SFLR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.17%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

3.79%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

7.45%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

10.85%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

10.30%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

10.30%

-6.89%