PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

ZSEP и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и NAPR

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%6.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJUNZSEP с MMAX
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий ZSEP и NAPR

И ZSEP, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZSEP vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.54

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.48

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.04

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

14.98

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.54

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.96

+0.69

Корреляция

Корреляция между ZSEP и NAPR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и NAPR

Ни ZSEP, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и NAPR

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-16.53%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-7.53%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.34%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.03%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и NAPR

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.95%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.35%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

9.68%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

11.30%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

10.71%

-7.30%