PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZSB.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.21%3.77%5.55%5.05%-4.08%-1.20%5.13%2.95%1.69%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%.

ZSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.28%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZSB.TO и ZUQ.TO

ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSB.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.43

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.71

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.64

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

1.88

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.43

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.88

0.00

Корреляция

Корреляция между ZSB.TO и ZUQ.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSB.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-26.94%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-11.04%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-26.94%

+19.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-7.63%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-4.64%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.74%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и ZUQ.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) составляет 0.96%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSB.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

5.01%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

10.28%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

17.95%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

16.40%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

17.54%

-14.91%