PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZRR.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZRR.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZRR.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZRR.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZRR.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		0.76%0.12%4.03%0.41%-14.56%1.57%12.48%8.73%-0.89%0.77%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZRR.TO показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции ZRR.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 1.14% против 14.97% соответственно.

ZRR.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-2.30%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.14%

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Real Return Bond Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZRR.TO:
ZRR.TO с ZTIP.TOZRR.TO с XSTH.TOZRR.TO с XRB.TOZRR.TO с QTIP.NEOZRR.TO с XSTP.TOZRR.TO с ZCN.TOZRR.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZRR.TO и ZUQ.TO

ZRR.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF

Доходность на риск

ZRR.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZRR.TO
Ранг доходности на риск ZRR.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRR.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRR.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZRR.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.43

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

0.71

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.11

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.64

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

1.88

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZRR.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRR.TO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRR.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZRR.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.43

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.80

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.86

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.88

-0.63

Корреляция

Корреляция между ZRR.TO и ZUQ.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRR.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		4.37%4.53%4.78%6.54%6.88%1.97%2.11%2.35%2.20%2.08%1.89%1.87%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZRR.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZRR.TO за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRR.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZRR.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-26.94%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-11.04%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-26.94%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.84%

-26.94%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-7.63%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.64%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.74%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRR.TO и ZUQ.TO

Текущая волатильность для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) составляет 2.68%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ZRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZRR.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.01%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

10.28%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

17.95%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

16.40%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

17.54%

-7.03%