Сравнение ZQQ.TO с ZGI.TO
ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and ZGI.TO (BMO Global Infrastructure Index ETF) are both exchange-traded funds - ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZGI.TO is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZQQ.TO returned 20.06%/yr vs 9.10%/yr for ZGI.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.61%/yr for ZGI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZQQ.TO и ZGI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у ZGI.TO с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции ZQQ.TO превзошли акции ZGI.TO по среднегодовой доходности: 20.06% против 9.10% соответственно.
ZQQ.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 20.06%
ZGI.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и ZGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 15.13% | 14.59% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
ZGI.TO BMO Global Infrastructure Index ETF | 18.48% | 1.01% | 25.45% | -0.64% | 4.56% | 26.89% | -10.43% | 25.26% | -0.75% | 2.97% |
Correlation
The correlation between ZQQ.TO and ZGI.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between ZQQ.TO and ZGI.TO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZQQ.TO и ZGI.TO
Секторы
ZQQ.TO
ZGI.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
Технологии
ZQQ.TO
ZGI.TO
-
Коммуникационные услуги
ZQQ.TO
ZGI.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZQQ.TO
ZGI.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZQQ.TO
ZGI.TO
-
Здравоохранение
ZQQ.TO
ZGI.TO
-
Промышленность
ZQQ.TO
ZGI.TO
Коммунальные услуги
ZQQ.TO
ZGI.TO
Сырьевые материалы
ZQQ.TO
ZGI.TO
-
Энергетика
ZQQ.TO
ZGI.TO
Финансовые услуги
ZQQ.TO
ZGI.TO
-
Недвижимость
ZQQ.TO
ZGI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZQQ.TO vs. ZGI.TO — Ранг доходности на риск
ZQQ.TO
ZGI.TO
Сравнение ZQQ.TO c ZGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZQQ.TO | ZGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.76 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.60 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZQQ.TO и ZGI.TO
Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, примерно равная максимальной просадке ZGI.TO в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и ZGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZQQ.TO | ZGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -34.76% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -6.65% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -10.07% | -12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -16.61% | -19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -34.76% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | 0.00% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.36% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.41% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZQQ.TO и ZGI.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZQQ.TO | ZGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 4.00% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 9.90% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 12.30% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 13.30% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 15.96% | +6.58% |
Сравнение комиссий ZQQ.TO и ZGI.TO
ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZGI.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZQQ.TO и ZGI.TO
Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ZGI.TO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGI.TO BMO Global Infrastructure Index ETF | 2.26% | 2.77% | 2.82% | 3.33% | 3.01% | 3.06% | 3.75% | 2.85% | 2.99% | 2.59% | 3.29% | 2.97% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.23% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
ZQQ.TO and ZGI.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for ZGI.TO.
ZQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZGI.TO is Industrials Equities. ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while ZGI.TO tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.61% for ZGI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и ZGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор