PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с XQQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с XQQU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from BMO and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past year, ZQQ.TO returned 37.46% vs 42.52% for XQQU.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и XQQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у XQQU.TO с доходностью 22.02%.

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%

XQQU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
10.88%
С начала года
22.02%
6 месяцев
18.75%
1 год
42.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и XQQU.TO

2026 (YTD)202520242023
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%9.18%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		22.02%15.17%36.07%6.90%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and XQQU.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between ZQQ.TO and XQQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. XQQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c XQQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZQQ.TOXQQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.74

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.58

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.51

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

11.24

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZQQ.TO vs. XQQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQU.TO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и XQQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZQQ.TOXQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.59

-0.68

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и XQQU.TO

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки XQQU.TO в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и XQQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOXQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-22.68%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.16%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.66%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.37%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.79%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и XQQU.TO

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) имеют волатильность 4.56% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOXQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.45%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.79%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

15.61%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

19.76%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

19.76%

+2.65%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и XQQU.TO

И ZQQ.TO, и XQQU.TO имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и XQQU.TO

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности XQQU.TO в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.21%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZQQ.TO and XQQU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZQQ.TO and XQQU.TO have the same expense ratio: 0.39% per year.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и XQQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор