PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest. ZQQ.TO is passively managed, while HTAE.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZQQ.TO returned 26.20%/yr vs 31.28%/yr for HTAE.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 2.49%/yr for HTAE.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у HTAE.TO с доходностью 30.95%.

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%

HTAE.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
17.01%
С начала года
30.95%
6 месяцев
31.51%
1 год
53.16%
3 года*
31.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-6.18%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		30.95%13.49%28.26%68.45%-3.55%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and HTAE.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between ZQQ.TO and HTAE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZQQ.TO и HTAE.TO

Секторы
ZQQ.TO
HTAE.TO

Технологии

54.1%
90.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
9.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

ZQQ.TO
54.1%
HTAE.TO
90.7%

Коммуникационные услуги

ZQQ.TO
15.5%
HTAE.TO
9.3%

Потребительский циклический сектор

ZQQ.TO
12.2%
HTAE.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZQQ.TO
7.6%
HTAE.TO

-

Здравоохранение

ZQQ.TO
4.2%
HTAE.TO

-

Промышленность

ZQQ.TO
3.1%
HTAE.TO

-

Коммунальные услуги

ZQQ.TO
1.4%
HTAE.TO

-

Сырьевые материалы

ZQQ.TO
1.2%
HTAE.TO

-

Энергетика

ZQQ.TO
0.6%
HTAE.TO

-

Финансовые услуги

ZQQ.TO
0.2%
HTAE.TO

-

Недвижимость

ZQQ.TO
0.1%
HTAE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с QQQY.TO

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZQQ.TOHTAE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.43

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.06

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.91

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

9.58

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZQQ.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTAE.TO равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZQQ.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.37

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и HTAE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-30.83%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-18.39%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-30.83%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.26%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-4.57%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.56%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и HTAE.TO

Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) составляет 4.56%, в то время как у Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

7.17%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

17.59%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

21.98%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

26.98%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

26.98%

-4.57%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и HTAE.TO

ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности HTAE.TO в 9.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		9.43%11.28%10.01%9.38%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZQQ.TO and HTAE.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.

ZQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while HTAE.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: BMO and Harvest. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 2.49% for HTAE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и HTAE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор