Сравнение ZQB.TO с XCBG.TO
ZQB.TO (BMO High Quality Corporate Bond Index ETF) and XCBG.TO (iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 3 years, ZQB.TO returned 5.91%/yr vs 5.91%/yr for XCBG.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZQB.TO и XCBG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZQB.TO показывает доходность 1.35%, а XCBG.TO немного ниже – 1.34%.
ZQB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
XCBG.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZQB.TO и XCBG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZQB.TO BMO High Quality Corporate Bond Index ETF | 1.35% | 4.80% | 6.78% | 6.49% | -5.39% | -1.13% |
XCBG.TO iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.34% | 4.21% | 6.79% | 7.45% | -7.40% | -1.10% |
Correlation
The correlation between ZQB.TO and XCBG.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZQB.TO vs. XCBG.TO — Ранг доходности на риск
ZQB.TO
XCBG.TO
Сравнение ZQB.TO c XCBG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB.TO) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZQB.TO | XCBG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.06 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 6.51 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZQB.TO и XCBG.TO
Максимальная просадка ZQB.TO за все время составила -10.18%, что меньше максимальной просадки XCBG.TO в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQB.TO и XCBG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZQB.TO | XCBG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.18% | -12.14% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -2.03% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | -2.26% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.61% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.47% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.64% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZQB.TO и XCBG.TO
Текущая волатильность для BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB.TO) составляет 0.68%, в то время как у iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что ZQB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCBG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZQB.TO | XCBG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.83% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 2.37% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20% | 3.01% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 4.19% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.19% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZQB.TO и XCBG.TO
Дивидендная доходность ZQB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности XCBG.TO в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCBG.TO iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.97% | 3.84% | 3.61% | 3.19% | 2.99% | 0.87% | 0.00% |
ZQB.TO BMO High Quality Corporate Bond Index ETF | 3.93% | 3.67% | 3.39% | 3.00% | 2.80% | 2.58% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
ZQB.TO and XCBG.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ZQB.TO и XCBG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор