- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 28 янв. 2020 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- CA$89M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZQB.TO
BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB.TO) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции ZQB.TO — CA$29. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции ZQB.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,133.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB.TO) показал доход в 1.35% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев.
BMO High Quality Corporate Bond Index ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.18%
Доходность ZQB.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ZQB.TO закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.61% | -1.17% | 0.31% | 0.96% | 0.26% | -0.24% | 1.35% | |||||
| 2025 | 1.00% | 0.58% | 0.28% | 0.10% | 0.38% | 0.21% | 0.27% | 0.31% | 1.25% | 0.34% | 0.20% | -0.22% | 4.80% |
| 2024 | -0.21% | 0.32% | 0.64% | -0.43% | 0.43% | 1.11% | 1.67% | 0.74% | 1.64% | -0.45% | 0.38% | 0.76% | 6.78% |
| 2023 | 1.77% | -1.05% | 1.28% | 0.47% | -0.80% | -0.15% | 0.07% | 0.18% | -0.62% | 0.86% | 2.26% | 2.10% | 6.49% |
| 2022 | -1.22% | -0.79% | -2.04% | -1.28% | -0.29% | -1.12% | 2.02% | -1.44% | -0.66% | 0.07% | 1.00% | 0.29% | -5.39% |
| 2021 | -0.23% | -1.33% | 0.56% | -0.56% | 0.36% | 0.60% | -0.26% | -0.03% | -0.60% | -0.87% | 0.10% | 0.24% | -2.02% |
Метрики бенчмарка
BMO High Quality Corporate Bond Index ETF has an annualized alpha of 2.62%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 12, 2020.
- This ETF participated in 15.65% of S&P 500 Index downside but only 13.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.64%
- Участие в снижении
- 15.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZQB.TO имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZQB.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.53 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 9.36 | -1.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BMO High Quality Corporate Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$1.14 | CA$1.07 | CA$0.98 | CA$0.84 | CA$0.76 | CA$0.76 | CA$0.76 |
Дивидендный доход | 3.93% | 3.67% | 3.39% | 3.00% | 2.80% | 2.58% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO High Quality Corporate Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.29 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.30 | CA$0.00 | CA$0.59 | |||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.25 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.27 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.28 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.28 | CA$1.07 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.24 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.24 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.25 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.25 | CA$0.98 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.21 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.21 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.21 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.21 | CA$0.84 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.76 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BMO High Quality Corporate Bond Index ETF показал максимальную просадку в 10.18%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.
Текущая просадка BMO High Quality Corporate Bond Index ETF составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.18%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 7mo | 3y 5moянв. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.24%март 2020 г. | 18d | 2mo 14d | 3mo 2dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-1.79%март 2026 г. | 27d | 2mo 7d | 3mo 4dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-1.16%апр. 2025 г. | 7d | 26d | 1mo 3dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.14%окт. 2024 г. | 7d | 1mo 20d | 1mo 27dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ZQB.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.18% | -48.87% | +38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -9.17% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | -19.59% | +17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.64% | -23.14% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.43% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -9.63% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.47% | -1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZQB.TO
Добавьте BMO High Quality Corporate Bond Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZQB.TO