Сравнение ZPW.TO с ZSP.TO
ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZPW.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ZPW.TO is actively managed, while ZSP.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZPW.TO returned 6.21%/yr vs 15.74%/yr for ZSP.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPW.TO charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPW.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPW.TO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции ZPW.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 6.21% против 15.74% соответственно.
ZPW.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 6.21%
ZSP.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам ZPW.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 6.43% | 6.40% | 13.88% | 21.83% | -4.23% | 13.18% | 1.56% | -1.21% | 3.01% | -1.78% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 13.16% | 12.36% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.54% | 15.61% | 24.69% | 3.28% | 13.60% |
Correlation
The correlation between ZPW.TO and ZSP.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between ZPW.TO and ZSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZPW.TO и ZSP.TO
Секторы
ZPW.TO
ZSP.TO
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ZPW.TO
ZSP.TO
Финансовые услуги
ZPW.TO
ZSP.TO
Здравоохранение
ZPW.TO
ZSP.TO
Потребительский защитный сектор
ZPW.TO
ZSP.TO
Коммуникационные услуги
ZPW.TO
ZSP.TO
Промышленность
ZPW.TO
ZSP.TO
Потребительский циклический сектор
ZPW.TO
ZSP.TO
Сырьевые материалы
ZPW.TO
-
ZSP.TO
Энергетика
ZPW.TO
-
ZSP.TO
Недвижимость
ZPW.TO
-
ZSP.TO
Коммунальные услуги
ZPW.TO
-
ZSP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPW.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
ZPW.TO
ZSP.TO
Сравнение ZPW.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPW.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.87 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 10.62 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPW.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPW.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -26.94% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -8.61% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -18.95% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -22.25% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -26.94% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.32% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.33% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPW.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) составляет 2.61%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что ZPW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPW.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.17% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 9.61% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 12.22% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 15.09% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 16.38% | -4.66% |
Сравнение комиссий ZPW.TO и ZSP.TO
ZPW.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPW.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности ZSP.TO в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 9.43% | 9.55% | 9.18% | 7.57% | 8.20% | 7.24% | 7.61% | 7.17% | 6.61% | 6.82% | 7.32% | 2.32% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.76% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.68% | 1.68% | 2.23% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
ZPW.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for ZPW.TO.
ZPW.TO is categorized as Derivative Income, while ZSP.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.65% for ZPW.TO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор