Сравнение ZPRW.DE с V50D.DE
ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and V50D.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist) are both Europe Equities funds - ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select while V50D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRW.DE returned 11.23%/yr vs 10.56%/yr for V50D.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for V50D.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRW.DE и V50D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у V50D.DE с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции ZPRW.DE превзошли акции V50D.DE по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.56% соответственно.
ZPRW.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 11.23%
V50D.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и V50D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 14.94% | 35.69% | 8.88% | 13.70% | -4.74% | 27.37% | -7.65% | 23.75% | -14.98% | 10.96% |
V50D.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist | 9.77% | 22.19% | 11.12% | 22.60% | -8.93% | 23.50% | -2.88% | 30.02% | -12.24% | 10.03% |
Correlation
The correlation between ZPRW.DE and V50D.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.89 |
The correlation between ZPRW.DE and V50D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRW.DE vs. V50D.DE — Ранг доходности на риск
ZPRW.DE
V50D.DE
Сравнение ZPRW.DE c V50D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRW.DE | V50D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.74 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 6.08 | +7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRW.DE и V50D.DE
Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке V50D.DE в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и V50D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRW.DE | V50D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -38.46% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -10.89% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -16.55% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -23.30% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -38.46% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -2.76% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -8.72% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.13% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRW.DE и V50D.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) составляет 3.73%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что ZPRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V50D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRW.DE | V50D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.00% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 13.28% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 15.97% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.50% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.91% | -1.21% |
Сравнение комиссий ZPRW.DE и V50D.DE
ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии V50D.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRW.DE и V50D.DE
ZPRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V50D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V50D.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist | 2.30% | 2.53% | 2.83% | 2.81% | 2.93% | 1.83% | 2.06% | 2.85% | 3.75% | 3.09% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRW.DE and V50D.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V50D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V50D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRW.DE.
ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select, while V50D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.07% for V50D.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и V50D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор