Сравнение ZPRW.DE с EXXX.DE
ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and EXXX.DE (iShares ATX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select while EXXX.DE tracks the ATX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRW.DE returned 11.23%/yr vs 14.21%/yr for EXXX.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for EXXX.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRW.DE и EXXX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у EXXX.DE с доходностью 22.53%. За последние 10 лет акции ZPRW.DE уступали акциям EXXX.DE по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.21% соответственно.
ZPRW.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 11.23%
EXXX.DE
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 19.05%
- С начала года
- 22.53%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 30.20%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и EXXX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 14.94% | 35.69% | 8.88% | 13.70% | -4.74% | 27.37% | -7.65% | 23.75% | -14.98% | 10.96% |
EXXX.DE iShares ATX UCITS ETF (DE) | 22.53% | 51.31% | 10.39% | 13.71% | -16.43% | 42.16% | -11.27% | 19.95% | -18.96% | 32.71% |
Correlation
The correlation between ZPRW.DE and EXXX.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between ZPRW.DE and EXXX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRW.DE vs. EXXX.DE — Ранг доходности на риск
ZPRW.DE
EXXX.DE
Сравнение ZPRW.DE c EXXX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRW.DE | EXXX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.19 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 14.04 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRW.DE и EXXX.DE
Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки EXXX.DE в -71.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и EXXX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRW.DE | EXXX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -71.43% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -10.71% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -16.11% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -32.69% | +14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -52.90% | +13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.48% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -28.47% | +21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.20% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRW.DE и EXXX.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) составляет 3.73%, в то время как у iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что ZPRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRW.DE | EXXX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.88% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 14.74% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 17.54% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 19.15% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 19.93% | -3.23% |
Сравнение комиссий ZPRW.DE и EXXX.DE
ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXXX.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRW.DE и EXXX.DE
ZPRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXX.DE iShares ATX UCITS ETF (DE) | 3.01% | 2.53% | 4.30% | 3.53% | 3.61% | 1.04% | 1.18% | 1.73% | 0.48% | 0.65% | 1.08% | 1.65% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRW.DE and EXXX.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for EXXX.DE.
ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select, while EXXX.DE tracks ATX Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.32% for EXXX.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и EXXX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор