PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRW.DE с EDEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRW.DE с EDEU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and EDEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select while EDEU.DE tracks the BNP Paribas High Dividend Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRW.DE returned 14.45%/yr vs 10.96%/yr for EDEU.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for EDEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRW.DE и EDEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у EDEU.DE с доходностью 12.19%.

ZPRW.DE

1 день
1.24%
1 месяц
0.39%
С начала года
14.02%
6 месяцев
15.02%
1 год
35.17%
3 года*
21.69%
5 лет*
14.45%
10 лет*
12.21%

EDEU.DE

1 день
0.61%
1 месяц
1.00%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.77%
1 год
25.39%
3 года*
21.57%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и EDEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRW.DE
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		14.02%35.69%8.88%13.70%-4.74%27.37%-7.65%23.75%-14.98%6.23%
EDEU.DE
BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF		12.19%28.12%11.83%16.84%-12.98%27.34%-14.08%23.54%-20.58%9.22%

Correlation

The correlation between ZPRW.DE and EDEU.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between ZPRW.DE and EDEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRW.DE:
ZPRW.DE с D5BL.DEZPRW.DE с CEMS.DEZPRW.DE с QQQZPRW.DE с VGTZPRW.DE с GLDZPRW.DE с EABE.DEZPRW.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с EDEU.DE:
EDEU.DE с ESAP.DEEDEU.DE с IBCJ.DEEDEU.DE с ESEE.DEEDEU.DE с IEVL.LEDEU.DE с EXSH.DEEDEU.DE с WTEE.DEEDEU.DE с EUN0.DE

Доходность на риск

ZPRW.DE vs. EDEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRW.DE
Ранг доходности на риск ZPRW.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRW.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRW.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRW.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EDEU.DE
Ранг доходности на риск EDEU.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEU.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEU.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEU.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEU.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRW.DE c EDEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRW.DEEDEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.24

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.06

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.56

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

12.17

+1.89

ZPRW.DE vs. EDEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRW.DE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDEU.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRW.DE и EDEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRW.DE и EDEU.DE

Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки EDEU.DE в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и EDEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRW.DEEDEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.52%

-47.82%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-7.09%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-14.57%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-24.98%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-9.02%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.08%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRW.DE и EDEU.DE

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ZPRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRW.DEEDEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.10%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

8.98%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

11.32%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.55%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.29%

-1.46%

Сравнение комиссий ZPRW.DE и EDEU.DE

ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EDEU.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRW.DE и EDEU.DE

Ни ZPRW.DE, ни EDEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRW.DE and EDEU.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for EDEU.DE.

ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select, while EDEU.DE tracks BNP Paribas High Dividend Europe ESG. They also come from different issuers: State Street and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.31% for EDEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и EDEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор