PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRV.DE с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRV.DE с XDEW.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRV.DE returned 12.09%/yr vs 11.55%/yr for XDEW.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZPRV.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRV.DE и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у XDEW.DE с доходностью 12.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRV.DE имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции XDEW.DE немного отстают с 11.55%.

ZPRV.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
7.03%
С начала года
17.92%
6 месяцев
17.41%
1 год
37.90%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.09%

XDEW.DE

1 день
0.63%
1 месяц
5.93%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.66%
1 год
20.83%
3 года*
12.11%
5 лет*
9.48%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и XDEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		17.92%2.99%14.07%19.11%-5.40%48.22%-1.86%27.40%-11.77%-3.75%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		12.13%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.27%-4.53%4.00%

Correlation

The correlation between ZPRV.DE and XDEW.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.90

The correlation between ZPRV.DE and XDEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с SPYZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DE
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Доходность на риск

ZPRV.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRV.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRV.DEXDEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.93

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.70

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

4.10

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

12.50

+7.61

ZPRV.DE vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRV.DE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEW.DE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRV.DE и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRV.DE и XDEW.DE

Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и XDEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRV.DEXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-38.79%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-5.06%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.14%

-22.70%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-22.70%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

-38.79%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.37%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.66%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRV.DE и XDEW.DE

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRV.DEXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.18%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

6.84%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

10.76%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

14.91%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

16.84%

+6.03%

Сравнение комиссий ZPRV.DE и XDEW.DE

ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDEW.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRV.DE и XDEW.DE

Ни ZPRV.DE, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRV.DE and XDEW.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.

ZPRV.DE is categorized as Small Cap Value Equities, while XDEW.DE is S&P 500. ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for ZPRV.DE and 0.20% for XDEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRV.DE и XDEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор