Сравнение ZPRS.DE с ZPRR.DE
ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while ZPRR.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRS.DE returned 9.81%/yr vs 10.37%/yr for ZPRR.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for ZPRR.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRS.DE и ZPRR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у ZPRR.DE с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции ZPRS.DE уступали акциям ZPRR.DE по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.37% соответственно.
ZPRS.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.81%
ZPRR.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и ZPRR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.70% | 7.37% | 13.79% | 12.57% | -13.88% | 25.10% | 5.40% | 30.21% | -11.45% | 7.16% |
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 17.93% | 1.37% | 15.82% | 14.82% | -16.60% | 25.11% | 8.22% | 28.97% | -8.99% | 0.49% |
Correlation
The correlation between ZPRS.DE and ZPRR.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between ZPRS.DE and ZPRR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRS.DE vs. ZPRR.DE — Ранг доходности на риск
ZPRS.DE
ZPRR.DE
Сравнение ZPRS.DE c ZPRR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRS.DE | ZPRR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 4.53 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 13.24 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRS.DE | ZPRR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRS.DE и ZPRR.DE
Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке ZPRR.DE в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и ZPRR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRS.DE | ZPRR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -41.20% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -8.44% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | -32.54% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -32.54% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -41.20% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -9.39% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.90% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRS.DE и ZPRR.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) составляет 3.55%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRS.DE | ZPRR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 5.38% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 12.26% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 18.20% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 20.98% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 21.60% | -4.34% |
Сравнение комиссий ZPRS.DE и ZPRR.DE
ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZPRR.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRS.DE и ZPRR.DE
Ни ZPRS.DE, ни ZPRR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ZPRS.DE and ZPRR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZPRR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.
ZPRS.DE is categorized as Global Equities, while ZPRR.DE is Small Cap Blend Equities. ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while ZPRR.DE tracks Russell 2000®. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.30% for ZPRR.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и ZPRR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор