PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRS.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRS.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRS.DE returned 7.87%/yr vs 13.10%/yr for ETLQ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRS.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у ETLQ.DE с доходностью 10.88%.

ZPRS.DE

1 день
0.46%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.69%
1 год
30.01%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.81%

ETLQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.96%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.36%
1 год
23.93%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.70%7.37%13.79%12.57%-13.88%25.10%5.40%20.06%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		10.88%8.14%26.10%20.83%-13.64%32.63%5.63%24.59%

Correlation

The correlation between ZPRS.DE and ETLQ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.85

The correlation between ZPRS.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с AVWS.DEZPRS.DE с SPYZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

ZPRS.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRS.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRS.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.13

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.98

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.56

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

14.23

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRS.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRS.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRS.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRS.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.93

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ZPRS.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRS.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-33.38%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.68%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.49%

-21.58%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-21.58%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.33%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.68%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRS.DE и ETLQ.DE

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRS.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.68%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.77%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

11.18%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.06%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

15.74%

+1.52%

Сравнение комиссий ZPRS.DE и ETLQ.DE

ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRS.DE и ETLQ.DE

Ни ZPRS.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRS.DE and ETLQ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.

ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор