PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRR.DE с SXRG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRR.DE с SXRG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and SXRG.DE (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds - ZPRR.DE tracks the Russell 2000® while SXRG.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRR.DE returned 10.37%/yr vs 10.73%/yr for SXRG.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.43%/yr for SXRG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRR.DE и SXRG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у SXRG.DE с доходностью 16.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRR.DE имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции SXRG.DE немного впереди с 10.73%.

ZPRR.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.93%
6 месяцев
16.66%
1 год
38.27%
3 года*
15.40%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.37%

SXRG.DE

1 день
0.84%
1 месяц
3.27%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.93%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и SXRG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		17.93%1.37%15.82%14.82%-16.60%25.11%8.22%28.97%-8.99%0.49%
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		16.26%-1.21%15.85%13.82%-12.53%29.74%6.96%30.76%-7.93%2.34%

Correlation

The correlation between ZPRR.DE and SXRG.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.97

The correlation between ZPRR.DE and SXRG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SXRG.DE:
SXRG.DE с SXR7.DESXRG.DE с SXR8.DESXRG.DE с SPYSXRG.DE с ^GSPCSXRG.DE с VUSA.DESXRG.DE с VIOGSXRG.DE с VB

Доходность на риск

ZPRR.DE vs. SXRG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SXRG.DE
Ранг доходности на риск SXRG.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRG.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRG.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRG.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRR.DE c SXRG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRR.DESXRG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.01

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.80

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

5.15

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

15.48

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRR.DE vs. SXRG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRR.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRG.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRR.DE и SXRG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRR.DESXRG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ZPRR.DE и SXRG.DE

Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.20%, примерно равная максимальной просадке SXRG.DE в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и SXRG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRR.DESXRG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-41.79%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.17%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-31.54%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-31.54%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.20%

-41.79%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-7.92%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.06%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRR.DE и SXRG.DE

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRR.DESXRG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.75%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

10.11%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

15.79%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

19.72%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

20.35%

+1.25%

Сравнение комиссий ZPRR.DE и SXRG.DE

ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SXRG.DE в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRR.DE и SXRG.DE

Ни ZPRR.DE, ни SXRG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ZPRR.DE and SXRG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPRR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for SXRG.DE.

ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while SXRG.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.43% for SXRG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и SXRG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор