Сравнение ZPRR.DE с SMLK.DE
ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both Small Cap Blend Equities funds - ZPRR.DE tracks the Russell 2000® while SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRR.DE returned 7.11%/yr vs 6.92%/yr for SMLK.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for SMLK.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRR.DE и SMLK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у SMLK.DE с доходностью 15.73%.
ZPRR.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 10.37%
SMLK.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и SMLK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 17.93% | 1.37% | 15.82% | 14.82% | -16.60% | 5.22% |
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 15.73% | -4.02% | 13.30% | 13.97% | -11.83% | 10.98% |
Correlation
The correlation between ZPRR.DE and SMLK.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between ZPRR.DE and SMLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRR.DE vs. SMLK.DE — Ранг доходности на риск
ZPRR.DE
SMLK.DE
Сравнение ZPRR.DE c SMLK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRR.DE | SMLK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 5.02 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 14.18 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRR.DE | SMLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.88 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRR.DE и SMLK.DE
Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки SMLK.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и SMLK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRR.DE | SMLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -32.69% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.15% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -32.69% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -32.69% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -8.96% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.18% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRR.DE и SMLK.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRR.DE | SMLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.06% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 10.55% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 16.46% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 20.01% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 19.98% | +1.62% |
Сравнение комиссий ZPRR.DE и SMLK.DE
ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMLK.DE в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRR.DE и SMLK.DE
Ни ZPRR.DE, ни SMLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ZPRR.DE and SMLK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.
ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.14% for SMLK.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и SMLK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор