PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRP.DE с IQQ4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRP.DE с IQQ4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE).

ZPRP.DE и IQQ4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. Фонд был запущен 10 авг. 2015 г.. IQQ4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRP.DE и IQQ4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRP.DE и IQQ4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF		0.40%6.98%-2.34%19.03%-36.37%10.87%-6.56%26.91%-5.98%14.94%
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.14%15.95%-4.23%-5.70%-6.92%13.08%-16.71%18.57%3.15%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRP.DE показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у IQQ4.DE с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции ZPRP.DE уступали акциям IQQ4.DE по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.38% соответственно.

ZPRP.DE

1 день
3.09%
1 месяц
-8.52%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.52%
3 года*
10.48%
5 лет*
-2.09%
10 лет*
1.39%

IQQ4.DE

1 день
1.55%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.27%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRP.DE:
ZPRP.DE с VNQZPRP.DE с VUAA.DEZPRP.DE с IWDP.LZPRP.DE с ASRM.DEZPRP.DE с WTRE.DEZPRP.DE с WTER.DEZPRP.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с IQQ4.DE:
IQQ4.DE с VUGIQQ4.DE с SPYIQQ4.DE с WTRE.DEIQQ4.DE с LMWE.DEIQQ4.DE с CSYZ.DEIQQ4.DE с H4Z7.DEIQQ4.DE с IQQ7.DE

Сравнение комиссий ZPRP.DE и IQQ4.DE

ZPRP.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQQ4.DE в 0.59%.

IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRP.DE vs. IQQ4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRP.DE
Ранг доходности на риск ZPRP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRP.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRP.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRP.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRP.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IQQ4.DE
Ранг доходности на риск IQQ4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ4.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ4.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ4.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ4.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ4.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRP.DE c IQQ4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRP.DEIQQ4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.85

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.21

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.13

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

4.60

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRP.DE vs. IQQ4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRP.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IQQ4.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRP.DE и IQQ4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRP.DEIQQ4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.07

+0.01

Корреляция

Корреляция между ZPRP.DE и IQQ4.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRP.DE и IQQ4.DE

ZPRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.49%3.52%4.07%3.83%3.77%2.92%3.50%2.93%3.32%3.19%2.92%3.48%

Просадки

Сравнение просадок ZPRP.DE и IQQ4.DE

Максимальная просадка ZPRP.DE за все время составила -48.69%, что меньше максимальной просадки IQQ4.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRP.DE и IQQ4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRP.DEIQQ4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.69%

-66.50%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-9.98%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.69%

-22.58%

-26.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.69%

-38.41%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.40%

-12.66%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-20.28%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.44%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRP.DE и IQQ4.DE

SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ZPRP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRP.DEIQQ4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

4.31%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.15%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

12.02%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

11.84%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

14.77%

+4.91%