PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRP.DE с EXI5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRP.DE с EXI5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRP.DE (SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF) and EXI5.DE (iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)) are both REIT funds - ZPRP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK while EXI5.DE tracks the STOXX® Europe 600 Real Estate. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRP.DE returned 0.99%/yr vs -1.04%/yr for EXI5.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ZPRP.DE charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for EXI5.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRP.DE и EXI5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRP.DE показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у EXI5.DE с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции ZPRP.DE превзошли акции EXI5.DE по среднегодовой доходности: 0.99% против -1.04% соответственно.

ZPRP.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.35%
1 год
-2.54%
3 года*
9.93%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
0.99%

EXI5.DE

1 день
0.83%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.52%
1 год
-4.69%
3 года*
6.81%
5 лет*
-4.96%
10 лет*
-1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRP.DE и EXI5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF		-0.81%6.98%-2.34%19.03%-36.37%10.87%-6.56%26.91%-5.98%14.94%
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		-0.40%3.76%-4.15%17.26%-37.90%16.10%-8.71%27.58%-10.93%10.25%

Correlation

The correlation between ZPRP.DE and EXI5.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2015 г.

0.95

The correlation between ZPRP.DE and EXI5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ZPRP.DE:
ZPRP.DE с VUAA.DEZPRP.DE с VNQZPRP.DE с IWDP.LZPRP.DE с ASRM.DEZPRP.DE с WTRE.DEZPRP.DE с WTER.DEZPRP.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с EXI5.DE:
EXI5.DE с IS3R.DEEXI5.DE с VNQIEXI5.DE с CSYZ.DEEXI5.DE с IQQ7.DEEXI5.DE с LMWE.DEEXI5.DE с SPPW.DEEXI5.DE с WTER.DE

Доходность на риск

ZPRP.DE vs. EXI5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRP.DE
Ранг доходности на риск ZPRP.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRP.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRP.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRP.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRP.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
EXI5.DE
Ранг доходности на риск EXI5.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI5.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI5.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI5.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI5.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI5.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRP.DE c EXI5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRP.DEEXI5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.31

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-0.32

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.32

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-0.75

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRP.DE vs. EXI5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRP.DE на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа EXI5.DE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRP.DE и EXI5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRP.DEEXI5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.02

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ZPRP.DE и EXI5.DE

Максимальная просадка ZPRP.DE за все время составила -48.69%, что меньше максимальной просадки EXI5.DE в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRP.DE и EXI5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRP.DEEXI5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.69%

-77.04%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-15.30%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-21.03%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.69%

-48.08%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.69%

-48.08%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.29%

-29.97%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-30.50%

+13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

6.50%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRP.DE и EXI5.DE

SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ZPRP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRP.DEEXI5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.75%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.25%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.90%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

22.21%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.28%

-0.51%

Сравнение комиссий ZPRP.DE и EXI5.DE

ZPRP.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXI5.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRP.DE и EXI5.DE

ZPRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		2.13%2.02%1.82%2.05%2.19%0.93%1.30%2.10%2.15%3.10%2.80%2.65%
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ZPRP.DE and EXI5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPRP.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRP.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for EXI5.DE.

ZPRP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK, while EXI5.DE tracks STOXX® Europe 600 Real Estate. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ZPRP.DE and 0.46% for EXI5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRP.DE и EXI5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор