Сравнение ZPRM.DE с SPY5.DE
ZPRM.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRM.DE is a Money Market fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged), while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRM.DE returned 12.36%/yr vs 13.06%/yr for SPY5.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ZPRM.DE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRM.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRM.DE торгуется в USD, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 10.29%.
ZPRM.DE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам ZPRM.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRM.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) | 6.79% | 23.34% | -6.88% | 29.70% | 13.58% | 1.41% | -0.25% | 13.94% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.29% | 18.26% | 24.79% | 26.29% | -18.97% | 29.51% | 17.16% | 9.02% |
Correlation
The correlation between ZPRM.DE and SPY5.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRM.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
ZPRM.DE
SPY5.DE
Сравнение ZPRM.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRM.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.75 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 11.08 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRM.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка ZPRM.DE за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRM.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRM.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -34.33% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -8.59% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -19.50% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -24.33% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.44% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.73% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.13% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRM.DE и SPY5.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) составляет 2.30%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что ZPRM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRM.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.78% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 8.61% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76% | 11.94% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 15.96% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 16.28% | -2.61% |
Сравнение комиссий ZPRM.DE и SPY5.DE
ZPRM.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRM.DE и SPY5.DE
ZPRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.43% | 0.80% | 1.21% | 1.57% | 1.69% |
ZPRM.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRM.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for ZPRM.DE.
ZPRM.DE is categorized as Money Market, while SPY5.DE is S&P 500. ZPRM.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged), while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for ZPRM.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRM.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор