Сравнение ZPRG.DE с SEDY.L
ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and SEDY.L (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while SEDY.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRG.DE returned 6.11%/yr vs 7.17%/yr for SEDY.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRG.DE charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for SEDY.L.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и SEDY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRG.DE торгуется в EUR, в то время как SEDY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEDY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у SEDY.L с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям SEDY.L по среднегодовой доходности: 6.11% против 7.17% соответственно.
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.11%
SEDY.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и SEDY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.13% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.17% | 25.19% | -17.51% | 23.62% | -5.27% | 4.22% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.73% | 12.50% | 13.96% | 15.40% | -26.63% | 19.97% | -10.97% | 17.46% | -0.98% | 10.20% |
Correlation
The correlation between ZPRG.DE and SEDY.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2013 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between ZPRG.DE and SEDY.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
SEDY.L
Сравнение ZPRG.DE c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | SEDY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 5.83 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 15.29 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.16 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и SEDY.L
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке SEDY.L в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и SEDY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -40.71% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -4.38% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -14.42% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -31.35% | +12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -35.77% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -3.05% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -12.05% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.68% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и SEDY.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.82%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.63% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 9.52% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 11.85% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 15.28% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 16.60% | -1.67% |
Сравнение комиссий ZPRG.DE и SEDY.L
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SEDY.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и SEDY.L
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SEDY.L в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.28% | 5.72% | 7.74% | 7.98% | 9.33% | 6.41% | 5.11% | 5.84% | 5.54% | 4.08% | 4.25% | 6.31% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRG.DE and SEDY.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRG.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRG.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for SEDY.L.
ZPRG.DE is categorized as Global Equity Income, while SEDY.L is Emerging Markets Equities. ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while SEDY.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPRG.DE and 0.65% for SEDY.L.
Подберите оптимальное распределение для ZPRG.DE и SEDY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор