Сравнение LGQI.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE).

LGQI.DE и AUM5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGQI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность SG Global Quality Income Index. Фонд был запущен 8 авг. 2014 г.. AUM5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGQI.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGQI.DE и AUM5.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LGQI.DE Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist	10.35%	9.73%	15.24%	5.20%	1.74%	20.03%	-11.62%	20.29%	-6.25%	2.10%
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR	-2.80%	4.80%	32.39%	22.64%	-14.14%	40.96%	7.10%	34.94%	-1.01%	6.82%

Доходность по периодам

С начала года, LGQI.DE показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции LGQI.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 7.03% против 13.82% соответственно.

LGQI.DE

1 день: 0.92%

1 месяц: 0.13%

С начала года: 10.35%

6 месяцев: 12.72%

1 год: 14.26%

3 года*: 12.33%

5 лет*: 10.18%

10 лет*: 7.03%

AUM5.DE

1 день: 0.22%

1 месяц: -2.54%

С начала года: -2.80%

6 месяцев: -0.11%

1 год: 10.46%

3 года*: 16.10%

5 лет*: 12.27%

10 лет*: 13.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

Название символа

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LGQI.DE:

LGQI.DE с TDIV.AS LGQI.DE с FLXX.DE LGQI.DE с WTEM.DE LGQI.DE с ZPRG.DE LGQI.DE с QDVW.DE LGQI.DE с LYPG.DE LGQI.DE с LYBK.DE

Часто сравнивают с AUM5.DE:

AUM5.DE с VUAA.L AUM5.DE с VOO AUM5.DE с SPY AUM5.DE с SXR8.DE AUM5.DE с LCUW.DE AUM5.DE с AMEW.DE AUM5.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий LGQI.DE и AUM5.DE

LGQI.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

LGQI.DE

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

AUM5.DE

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

LGQI.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGQI.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AUM5.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQI.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LGQI.DE	AUM5.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.22	0.60	+0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	0.92	+0.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.14	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.35	2.36	-1.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.71	8.04	-2.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGQI.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQI.DE на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа AUM5.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQI.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LGQI.DE	AUM5.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.22	0.60	+0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98	0.80	+0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.85	-0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.91	-0.29

Корреляция

Корреляция между LGQI.DE и AUM5.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQI.DE и AUM5.DE

Дивидендная доходность LGQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LGQI.DE Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist	3.08%	3.40%	4.18%	4.56%	5.04%	3.60%	4.16%	4.52%	4.72%	4.16%	4.06%	4.37%
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGQI.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка LGQI.DE за все время составила -33.28%, примерно равная максимальной просадке AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQI.DE и AUM5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	LGQI.DE	AUM5.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.28%	-33.66%	+0.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.30%	-8.45%	-0.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.08%	-23.30%	+10.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.28%	-33.66%	+0.38%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.78%	-5.00%	+3.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.68%	-4.03%	-0.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.56%	2.10%	+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQI.DE и AUM5.DE

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) имеют волатильность 3.72% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LGQI.DE	AUM5.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.72%	3.69%	+0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.72%	8.72%	-2.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.95%	17.27%	-5.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.79%	15.22%	-4.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.76%	16.12%	-3.36%

Сравнение LGQI.DE с AUM5.DE

Доходность

Сравнение доходности LGQI.DE и AUM5.DE

Сравнение доходности по годам LGQI.DE и AUM5.DE

Доходность по периодам

LGQI.DE

AUM5.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LGQI.DE и AUM5.DE

Доходность на риск

LGQI.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

LGQI.DE

AUM5.DE

Сравнение LGQI.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LGQI.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQI.DE и AUM5.DE

Просадки

Сравнение просадок LGQI.DE и AUM5.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LGQI.DE и AUM5.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)