Сравнение ZPRG.DE с ALAG.L
ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and ALAG.L (Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD) are both exchange-traded funds - ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while ALAG.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRG.DE returned 6.11%/yr vs 7.46%/yr for ALAG.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ZPRG.DE charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for ALAG.L.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и ALAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRG.DE торгуется в EUR, в то время как ALAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у ALAG.L с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям ALAG.L по среднегодовой доходности: 6.11% против 7.46% соответственно.
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.11%
ALAG.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и ALAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.13% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.17% | 25.19% | -17.51% | 23.62% | -5.27% | 4.22% |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 11.55% | 36.78% | -21.71% | 27.75% | 15.46% | -2.27% | -21.09% | 19.93% | -2.93% | 7.87% |
Correlation
The correlation between ZPRG.DE and ALAG.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between ZPRG.DE and ALAG.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. ALAG.L — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
ALAG.L
Сравнение ZPRG.DE c ALAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | ALAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.41 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 10.06 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.97 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и ALAG.L
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки ALAG.L в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и ALAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -50.97% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -10.22% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -24.17% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -24.17% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -50.97% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -10.22% | +8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -11.32% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.47% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и ALAG.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.82%, в то время как у Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.99% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 15.37% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 17.72% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 20.85% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 25.26% | -10.33% |
Сравнение комиссий ZPRG.DE и ALAG.L
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ALAG.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и ALAG.L
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как ALAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRG.DE and ALAG.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
ZPRG.DE is categorized as Global Equity Income, while ALAG.L is Latin America Equities. ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while ALAG.L tracks MSCI EM Latin America NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for ZPRG.DE and 0.10% for ALAG.L.
Подберите оптимальное распределение для ZPRG.DE и ALAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор