Сравнение ZPRG.DE с 3110.HK
ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and 3110.HK (Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while 3110.HK is a China Equities fund tracking the Hang Seng High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRG.DE returned 6.11%/yr vs 9.71%/yr for 3110.HK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ZPRG.DE charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for 3110.HK.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и 3110.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRG.DE торгуется в EUR, в то время как 3110.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3110.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у 3110.HK с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям 3110.HK по среднегодовой доходности: 6.11% против 9.71% соответственно.
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.11%
3110.HK
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и 3110.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.13% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.17% | 25.19% | -17.51% | 23.62% | -5.27% | 4.22% |
3110.HK Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF | 6.35% | 19.26% | 41.73% | -6.76% | -2.50% | 15.01% | -14.06% | 10.59% | 0.86% | 23.83% |
Correlation
The correlation between ZPRG.DE and 3110.HK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2013 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. 3110.HK — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
3110.HK
Сравнение ZPRG.DE c 3110.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | 3110.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.01 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 9.17 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | 3110.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и 3110.HK
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки 3110.HK в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и 3110.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | 3110.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -32.84% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -6.60% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -17.51% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -23.46% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -26.44% | -15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -5.61% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -8.99% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.85% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и 3110.HK
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.82%, в то время как у Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3110.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | 3110.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.15% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 10.68% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 14.50% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 20.44% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 22.68% | -7.75% |
Сравнение комиссий ZPRG.DE и 3110.HK
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 3110.HK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и 3110.HK
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности 3110.HK в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110.HK Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF | 5.89% | 6.15% | 6.81% | 8.30% | 7.34% | 7.32% | 5.23% | 0.00% | 6.32% | 4.28% | 5.69% | 0.00% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRG.DE and 3110.HK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRG.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRG.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for 3110.HK.
ZPRG.DE is categorized as Global Equity Income, while 3110.HK is China Equities. ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while 3110.HK tracks Hang Seng High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.45% for ZPRG.DE and 0.68% for 3110.HK.
Подберите оптимальное распределение для ZPRG.DE и 3110.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор