PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRE.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRE.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRE.DE (SPDR MSCI EMU UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRE.DE tracks the MSCI EMU while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRE.DE returned 10.50%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZPRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRE.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRE.DE показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.

ZPRE.DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.03%
С начала года
9.05%
6 месяцев
10.79%
1 год
17.71%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.50%
10 лет*
9.98%

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRE.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRE.DE
SPDR MSCI EMU UCITS ETF		9.05%24.37%9.48%18.70%-11.85%21.92%-0.70%27.13%-12.82%3.21%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-1.69%

Correlation

The correlation between ZPRE.DE and XESP.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.83

The correlation between ZPRE.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRE.DE:
ZPRE.DE с SXR7.DEZPRE.DE с EUDV.LZPRE.DE с GLDZPRE.DE с ELFC.DEZPRE.DE с LCUK.DEZPRE.DE с SPY5.DEZPRE.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

ZPRE.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRE.DE
Ранг доходности на риск ZPRE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRE.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRE.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.12

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.91

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.51

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

12.31

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRE.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRE.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRE.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRE.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.12

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.12

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ZPRE.DE и XESP.DE

Максимальная просадка ZPRE.DE за все время составила -38.16%, примерно равная максимальной просадке XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRE.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRE.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.16%

-39.02%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-10.17%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.13%

-12.93%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-18.59%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.54%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-7.37%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.91%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRE.DE и XESP.DE

SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 4.62% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRE.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.48%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

14.04%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

16.86%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.68%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.78%

-1.66%

Сравнение комиссий ZPRE.DE и XESP.DE

ZPRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRE.DE и XESP.DE

Ни ZPRE.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRE.DE and XESP.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

ZPRE.DE tracks MSCI EMU, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ZPRE.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRE.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор