PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRE.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRE.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRE.DE (SPDR MSCI EMU UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRE.DE tracks the MSCI EMU while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRE.DE returned 9.98%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZPRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRE.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRE.DE показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции ZPRE.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.98% против 10.71% соответственно.

ZPRE.DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.03%
С начала года
9.05%
6 месяцев
10.79%
1 год
17.71%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.50%
10 лет*
9.98%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRE.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRE.DE
SPDR MSCI EMU UCITS ETF		9.05%24.37%9.48%18.70%-11.85%21.92%-0.70%27.13%-12.82%13.22%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between ZPRE.DE and CEMS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.92

The correlation between ZPRE.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRE.DE:
ZPRE.DE с SXR7.DEZPRE.DE с EUDV.LZPRE.DE с GLDZPRE.DE с ELFC.DEZPRE.DE с LCUK.DEZPRE.DE с SPY5.DEZPRE.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

ZPRE.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRE.DE
Ранг доходности на риск ZPRE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRE.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRE.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.37

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.26

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.29

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

12.37

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRE.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRE.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRE.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRE.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.37

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.94

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ZPRE.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка ZPRE.DE за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRE.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRE.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.16%

-40.20%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.99%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.13%

-17.57%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-19.55%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-40.20%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.26%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-7.49%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.66%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRE.DE и CEMS.DE

SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.62% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRE.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.65%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.17%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

13.87%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

15.23%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.43%

-0.31%

Сравнение комиссий ZPRE.DE и CEMS.DE

ZPRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRE.DE и CEMS.DE

Ни ZPRE.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ZPRE.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

ZPRE.DE tracks MSCI EMU, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ZPRE.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRE.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор