PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRD.DE с VALD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRD.DE с VALD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRD.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRD.DE tracks the FTSE All-Share while VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRD.DE returned 10.23%/yr vs 7.81%/yr for VALD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZPRD.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for VALD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRD.DE и VALD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRD.DE показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у VALD.DE с доходностью 10.40%.

ZPRD.DE

1 день
0.37%
1 месяц
0.04%
С начала года
5.97%
6 месяцев
8.83%
1 год
20.26%
3 года*
14.10%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

VALD.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.40%
6 месяцев
13.25%
1 год
18.49%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRD.DE и VALD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		5.97%23.92%8.36%8.17%-0.15%15.48%-8.93%22.45%-7.86%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.40%23.55%9.24%14.99%-19.44%23.32%-12.12%17.75%-12.70%

Correlation

The correlation between ZPRD.DE and VALD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.82

The correlation between ZPRD.DE and VALD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRD.DE:
ZPRD.DE с SPYF.DEZPRD.DE с VUAA.DEZPRD.DE с PR1E.DEZPRD.DE с EUPA.DEZPRD.DE с JREZ.DEZPRD.DE с XESP.DEZPRD.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с H4ZZ.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с EUPA.DEVALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с ESEA.DEVALD.DE с PR1E.DE

Доходность на риск

ZPRD.DE vs. VALD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRD.DE
Ранг доходности на риск ZPRD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRD.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRD.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRD.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRD.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRD.DE c VALD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRD.DEVALD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.62

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.30

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.47

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

8.35

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRD.DE vs. VALD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRD.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALD.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRD.DE и VALD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRD.DEVALD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.54

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ZPRD.DE и VALD.DE

Максимальная просадка ZPRD.DE за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки VALD.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRD.DE и VALD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRD.DEVALD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-41.02%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-7.54%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-14.17%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-31.14%

+17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.96%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.18%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.24%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRD.DE и VALD.DE

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) имеют волатильность 3.64% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRD.DEVALD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.80%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.29%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

11.54%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

14.41%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

15.89%

-0.66%

Сравнение комиссий ZPRD.DE и VALD.DE

ZPRD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VALD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRD.DE и VALD.DE

Дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VALD.DE в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.00%3.36%3.35%3.36%3.99%2.17%5.02%4.92%4.84%
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		2.69%2.95%3.76%3.34%3.42%3.25%2.97%5.37%3.66%

Часто задаваемые вопросы

ZPRD.DE and VALD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VALD.DE.

ZPRD.DE tracks FTSE All-Share, while VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. They also come from different issuers: State Street and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.20% for ZPRD.DE and 0.30% for VALD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRD.DE и VALD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор