Сравнение ZPRD.DE с 18M2.DE
ZPRD.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - ZPRD.DE tracks the FTSE All-Share while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRD.DE returned 10.23%/yr vs 8.90%/yr for 18M2.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRD.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRD.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRD.DE показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%.
ZPRD.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам ZPRD.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 5.97% | 23.92% | 8.36% | 8.17% | -0.15% | 15.48% | -8.93% | 22.45% | -7.86% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 24.91% | -8.86% |
Correlation
The correlation between ZPRD.DE and 18M2.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between ZPRD.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRD.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
ZPRD.DE
18M2.DE
Сравнение ZPRD.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRD.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.55 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 6.71 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRD.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.49 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRD.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка ZPRD.DE за все время составила -35.32%, примерно равная максимальной просадке 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRD.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRD.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -37.06% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -6.19% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -14.68% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -20.81% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -1.44% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -6.42% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.36% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRD.DE и 18M2.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ZPRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRD.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.63% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 8.33% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 10.62% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 13.41% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.44% | -0.21% |
Сравнение комиссий ZPRD.DE и 18M2.DE
ZPRD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 18M2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRD.DE и 18M2.DE
Дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 2.69% | 2.95% | 3.76% | 3.34% | 3.42% | 3.25% | 2.97% | 5.37% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRD.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for 18M2.DE.
ZPRD.DE tracks FTSE All-Share, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for ZPRD.DE and 0.30% for 18M2.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRD.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор