Сравнение ZPRC.DE с EUNW.DE
ZPRC.DE (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF) and EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - ZPRC.DE is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible, while EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRC.DE returned 8.83%/yr vs 3.10%/yr for EUNW.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZPRC.DE и EUNW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRC.DE показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у EUNW.DE с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции ZPRC.DE превзошли акции EUNW.DE по среднегодовой доходности: 8.83% против 3.10% соответственно.
ZPRC.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 8.83%
EUNW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам ZPRC.DE и EUNW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 19.28% | 11.36% | 13.71% | 10.51% | -15.60% | 5.44% | 24.70% | 16.78% | -1.19% | -1.51% |
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.85% | 5.00% | 5.90% | 11.26% | -9.36% | 2.93% | 1.06% | 9.87% | -3.52% | 4.59% |
Correlation
The correlation between ZPRC.DE and EUNW.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRC.DE vs. EUNW.DE — Ранг доходности на риск
ZPRC.DE
EUNW.DE
Сравнение ZPRC.DE c EUNW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRC.DE | EUNW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.19 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 1.12 | +5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.17 | 4.73 | +20.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRC.DE | EUNW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 0.96 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRC.DE и EUNW.DE
Максимальная просадка ZPRC.DE за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки EUNW.DE в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRC.DE и EUNW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRC.DE | EUNW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -25.47% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -2.83% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -3.80% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -14.79% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.49% | -25.47% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.10% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -2.31% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.67% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRC.DE и EUNW.DE
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что ZPRC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRC.DE | EUNW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 0.79% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 2.86% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 3.30% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 5.25% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 6.58% | +4.18% |
Сравнение комиссий ZPRC.DE и EUNW.DE
И ZPRC.DE, и EUNW.DE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRC.DE и EUNW.DE
Дивидендная доходность ZPRC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности EUNW.DE в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 0.57% | 0.68% | 0.46% | 0.23% | 0.24% | 0.16% | 0.32% | 0.41% | 0.36% | 0.51% | 0.61% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRC.DE and EUNW.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRC.DE and EUNW.DE have the same expense ratio: 0.50% per year.
ZPRC.DE is categorized as Convertible Bonds, while EUNW.DE is European High Yield Bonds. ZPRC.DE tracks Refinitiv Qualified Global Convertible, while EUNW.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ZPRC.DE и EUNW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор