Сравнение ZPRA.DE с XNKY.DE
ZPRA.DE (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while XNKY.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRA.DE returned 5.75%/yr vs 12.47%/yr for XNKY.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRA.DE charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRA.DE и XNKY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRA.DE показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 30.76%.
ZPRA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 7.81%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 6.11%
XNKY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 30.76%
- 1 год
- 56.07%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRA.DE и XNKY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 7.81% | 9.81% | 11.25% | 11.52% | -10.65% | 11.36% | 3.91% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 30.76% | 16.16% | 14.34% | 18.03% | -15.35% | 3.16% | 7.65% |
Correlation
The correlation between ZPRA.DE and XNKY.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between ZPRA.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRA.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск
ZPRA.DE
XNKY.DE
Сравнение ZPRA.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRA.DE | XNKY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.34 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 12.34 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRA.DE и XNKY.DE
Максимальная просадка ZPRA.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRA.DE и XNKY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRA.DE | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -21.47% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -12.99% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -20.16% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -21.15% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -9.49% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -7.80% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.56% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRA.DE и XNKY.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) составляет 2.04%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что ZPRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRA.DE | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 9.09% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 20.87% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 25.87% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 19.15% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 18.79% | -3.47% |
Сравнение комиссий ZPRA.DE и XNKY.DE
ZPRA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRA.DE и XNKY.DE
Дивидендная доходность ZPRA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 2.78% | 3.01% | 2.98% | 2.92% | 3.63% | 2.82% | 3.04% | 2.61% | 2.41% | 1.78% | 2.25% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRA.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for ZPRA.DE.
ZPRA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while XNKY.DE is Japan Equities. ZPRA.DE tracks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for ZPRA.DE and 0.09% for XNKY.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRA.DE и XNKY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор