PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEM.DE с UEFS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUEM.DE с UEFS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE).

XUEM.DE и UEFS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUEM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2018 г.. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUEM.DE и UEFS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUEM.DE и UEFS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		0.38%0.43%11.58%6.72%-14.47%4.14%-6.64%17.85%4.17%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.79%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%17.07%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, XUEM.DE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у UEFS.DE с доходностью 0.79%.

XUEM.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.64%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.04%
1 год
1.64%
3 года*
6.11%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

UEFS.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.49%
1 год
4.66%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с EMIE.DEXUEM.DE с SEAB.DEXUEM.DE с CEB0.DE
Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с ENDH.DE

Сравнение комиссий XUEM.DE и UEFS.DE

И XUEM.DE, и UEFS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

XUEM.DE vs. UEFS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEM.DE c UEFS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEM.DEUEFS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.53

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.74

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.24

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

5.30

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEM.DE vs. UEFS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEM.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа UEFS.DE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEM.DE и UEFS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEM.DEUEFS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.42

-0.17

Корреляция

Корреляция между XUEM.DE и UEFS.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEM.DE и UEFS.DE

Дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности UEFS.DE в 6.69%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.65%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%0.00%0.00%0.00%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.69%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%

Просадки

Сравнение просадок XUEM.DE и UEFS.DE

Максимальная просадка XUEM.DE за все время составила -26.83%, что больше максимальной просадки UEFS.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.DE и UEFS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUEM.DEUEFS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.83%

-24.26%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.63%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-17.84%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.88%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-7.52%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.41%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEM.DE и UEFS.DE

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) имеют волатильность 2.12% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUEM.DEUEFS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.06%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

4.10%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

8.82%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

8.72%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

9.45%

+1.09%